书目详细信息
： 中国金融类指数的构建与货币政策非对称性效应分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5166-2913-0:CNY42.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国金融类指数的构建与货币政策非对称性效应分析/.肖强，司颖华著 |
| 出版发行项： | 北京:,新华出版社:,2017.1 |
| 载体形态项： | 203页:;+24cm |
| 丛编项： | 书香中国学术文库 |
| 一般附注： | 全国统计科学研究重点项目《基于因子扩展的平滑转向量自回归模型的中国金融市场状况测度研究》 兰州财经大学丝绸之路经济研究重点项目《丝绸之路经济带区域性金融风险预警系统研究》 教育部人文社科基金项目《中国金融状况指数的构建及其应用研究——基于FASTVAR模型》 |
| 提要文摘： | 本书首先利用动态因子模型构建了我国的核心通货膨胀率、金融状况指数和物价预警综合指数；接着分析了三个指数的相关问题；最后，将三个指数分别作为转移函数中的转移变量，基于LSTVAR模型，从不同的角度分析了我国货币政策的非对称性效应。 |
| 题名主题： | 金融体系 关系 货币政策 研究 中国 |
| 题名主题： | 金融体系 |
| 题名主题： | 货币政策 |
| 中图分类： | F832.1 |
| 中图分类： | F822.0 |
| 个人名称等同： | 肖强 著 |
| 个人名称等同： | 司颖华 (女， 著 |
| 记录来源： | CN NSMC 20170209 |