书目详细信息
： 基于损失厌恶的投资组合优化问题研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5517-1526-3:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 210000 |
| 题名责任者项： | 基于损失厌恶的投资组合优化问题研究/.王佳著 |
| 出版发行项： | 沈阳:,东北大学出版社:,2017.2 |
| 载体形态项： | 149页:;+图:;+22cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目、河北省社会科学基金项目、河北省高等学校社科研究2016年度基金项目 |
| 提要文摘： | 本书将前景理论的核心思想--损失厌恶心理引入投资组合理论中，对基于损失厌恶特征的投资组合问题进行了深入研究。主要内容包括：实证研究中国股票市场中投资者的损失厌恶特征；研究基于CVaR风险约束的多阶段损失厌恶投资组合模型；研究连续时间下考虑参照点动态调整的损失厌恶投资组合模型；研究基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型；最后总结了本书的主要研究结论与贡献。 |
| 题名主题： | 股票投资 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 王佳 著 |
| 记录来源： | CN NSMC 20170614 |